МОДЕЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ ТРАНЗАКЦИЙ НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Елена Васильевна ФЕЛЬДМАН
Алексей Николаевич РУЧАЙ
Дмитрий Юрьевич Чербаджи

Аннотация

Данная статья посвящена разработке надежной модели выявления аномальных банковских транзакций, которые могут участвовать в схемах отмывания денег и нелегального оборота товаров и услуг. В статье была предложена модель выявления аномальных банковских транзакций на основе машинного обучения. Для обучения и оценки модели используется набор данных CreditCardFraud, состоящий из 284807 транзакций кредитных карт: 492 имеют класс «незаконные», 284315 имеют класс «законные». В предлагаемой модели выявления аномальных банковских транзакций были использованы различные алгоритмы машинного обучения с подбором гиперпараметров. Для оценки предложенной модели использовалась метрика доля верных ответов, точность, полнота, F1 метрика и индекс сбалансированной точности. С помощью алгоритма ресэмплинга в условиях несбалансированности классов удалось повысить надежность классификации аномальных банковских транзакций по сравнению с лучшим известным результатом на наборе данных CreditCardFra

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Раздел
Методы анализа данных
Биографии авторов

Елена Васильевна ФЕЛЬДМАН

старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности и прикладной алгебры; Челябинский государственный университет. 454001, Россия, Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129.

Алексей Николаевич РУЧАЙ

кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой компьютерной безопасности и прикладной алгебры. Челябинский государственный университет. 454001, Россия, Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129; доцент кафедры защиты информации, Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет). 454080, Россия, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76.

Дмитрий Юрьевич Чербаджи

студент математического факультета, Челябинский государственный университет. 454001, Россия, Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129.